Cboe Book Viewer

Syfte och användarens avsikt: Ett specialiserat dataverktyg som visar realtids- eller närmast realtidsdjupet i orderboken för Cboe-listade symboler. Målgrupp är handlare, marknadsdataanalytiker, algoritmutvecklare och riskhanterare som behöver snabb insyn i likviditet, prisnivåer och potentiell genomföringspåverkan. Det löser problemet med att tolka råströmmar genom att presentera strukturerat djupdata och trender för välgrundade beslut under intradags-handel och optionsstrategier.
Kärnlogik & funktioner: Krav: inhämtning av realtidsdjupdata, symbol-/börsval, konfigurerbart djup (depth_level) och uppsamling av bud/ask-sidan. Utdata: normaliserad djupvy med bästa bud/erbjudande, uppsamlade volymer per nivå och spread. Alternativ/Avancerad: historiska djupögonblick, flera flöden, konsensus vs flödes-specifika vyer, export till CSV/JSON och larm vid likviditetsförändringar.
Indata & Utdata: Indata: symbol (sträng), börs (sträng, t.ex. CBOE), depth_level (int, 1–50), data_feed (sträng), time_window_sec (int, valfri). Utdata: order_book: objekt innehållande bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread, och last_trade. Formatering: priser med 2 decimaler, storlekar som heltal, volymer per nivå summerade.
Algoritmer & Beräkningar: Djup beräknas genom att sammanställa råflödesnivåer upp till depth_level, sortera bids i fallande ordning och asks i stigande ordning, samt beräkna spread och mitt-punkt. Om data saknas används senast kända värden. Ingen prognos; endast aktuell ögonblicksbild.
Fel & Kantfall: Saknade obligatoriska inputs (symbol, börs) ger tydliga fel. depth_level utanför 1–50 avgränsas med varning. Flödesavbrott eller hastighetsbegränsningar leder till en uppehållsstatus med senaste giltiga ögonblicksbild och en icke-fatal felkod. Tidszonsnormalisering gäller för tidsstämplar.
Industri/Region & Lokalisering: Amerikanska marknadskonventioner; USD-prisning; tick-storlekshantering; Cboe-symbolformat; följsamhet med latenskrav och börsens öppettider.
Antaganden & Undantag: Förutsätter tillgång till ett överensstämmande marknadsdatastream med djupdata. Exkluderar UI, diagram och orderläggning. Ingen historisk charting utöver djupbilder; latens beror på feed och nätverk.