Cboe Book Viewer

Objetivo e intenção do usuário: uma ferramenta de dados especializada que expõe a profundidade do livro de ordens em tempo real ou quase tempo real para símbolos listados no Cboe. Usuários-alvo: traders, analistas de dados de mercado, desenvolvedores de algoritmos e gerentes de risco que precisam de visibilidade rápida sobre liquidez, níveis de preço e impacto potencial da execução. Resolve o problema de interpretar fluxos brutos apresentando dados de profundidade estruturados e tendências para decisões informadas durante negociação intradiária e estratégias de opções.
Lógica central e recursos: Requisitos: ingestão de fluxo de profundidade em tempo real, seleção de símbolo/borsa, profundidade configurável (depth_level) e agregação dos lados bid/ask. Saídas: visão de profundidade normalizada com melhor bid/ask, volumes agregados por nível e spread. Opcional/Avançado: instantâneos históricos de profundidade, múltiplas fontes de fluxo, visões de consenso vs específicas do fluxo, exportação para CSV/JSON e alertas sobre mudanças na liquidez.
Entradas e Saídas: Entradas: símbolo (string), bolsa (string, ex. CBOE), depth_level (int, 1–50), data_feed (string), time_window_sec (int, opcional). Saídas: order_book: objeto contendo bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread, e last_trade. Formatação: preços com 2 casas decimais, tamanhos inteiros, volumes por nível somados.
Algoritmos e Cálculos: A profundidade é calculada somando os níveis brutos do feed até depth_level, ordenando bids por preço decrescente e asks por preço crescente, calculando spread e ponto médio. Em caso de dados ausentes, utiliza-se os valores mais recentes. Sem previsão; apenas instantâneo atual.
Erros e Casos Limites: entradas obrigatórias ausentes geram sinais de erro explícitos. depth_level fora da faixa 1–50 é limitado com aviso. Falhas de feed ou limites de taxa resultam em estado de espera com o último instantâneo válido e código de erro não fatal. Normalização de fuso horário aplica-se a carimbos de tempo.
Indústria/Região e Localização: Convenções do mercado norte-americano; preços em USD; tratamento de tick-size; formatos de símbolos Cboe; conformidade com latência e horários de mercado.
Suposições e Exclusões: Assume acesso a feed de dados de mercado compatível com dados de profundidade. Exclui UI, gráficos e execução de ordens. Não há charting histórico além de instantâneos de profundidade; latência depende do feed e da rede.