Cboe Book Viewer

Zweck & Benutzerziel: Ein spezialisiertes Datenwerkzeug, das Echtzeit- oder nahezu Echtzeit-Tiefe des Orderbuchs für Cboe-gelistete Symbole anzeigt. Zielnutzer sind Trader, Marktdatenanalysten, Algo-Entwickler und Risikomanager, die schnellen Einblick in Liquidität, Preisniveaus und potenzielle Ausführungsauswirkungen benötigen. Es löst das Problem, Rohdatenströme zu interpretieren, indem es strukturierte Tiefendaten und Trends für informierte Entscheidungen während Intraday-Trading und Optionen-Strategien präsentiert.
Kernlogik & Funktionen: Erforderlich: Echtzeit-Tiefenfeed-Ingestion, Symbol-/Börsen-Auswahl, konfigurierbare Tiefe (depth_level) und Aggregation von Bid- und Ask-Seiten. Outputs: eine normalisierte Tiefenansicht mit dem besten Bid/Ask, aggregierten Volumina pro Stufe und Spread. Optional/Advanced: historische Tiefenschnappschüsse, mehrere Feed-Quellen, Konsens- vs. Feed-spezifische Ansichten, Export nach CSV/JSON und Benachrichtigungen bei Liquiditätsverschiebungen.
Inputs & Outputs: Eingaben: Symbol (String), Exchange (String, z.B. CBOE), depth_level (Int, 1–50), data_feed (String), time_window_sec (Int, optional). Outputs: Order_Book: Objekt enthalt bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread, und last_trade. Formatierung: Preise mit 2 Dezimalstellen, Größen als Ganzzahlen, Volumina pro Level aufsummiert.
Algorithmen & Berechnungen: Tiefenberechnung durch Aggregation roher Feed-Level bis depth_level, Bid-Listen absteigend sortieren, Ask-Listen aufsteigend sortieren, Spread und Mittelpunkt berechnen. Falls Daten fehlen, werden zuletzt bekannte Werte verwendet. Keine Vorhersage; nur aktueller Schnappschuss.
Fehler & Randfälle: Fehlende Pflichtangaben (Symbol, Exchange) erzeugen explizite Fehlerflags. depth_level außerhalb 1–50 wird mit Warnung begrenzt. Feed-Ausfälle oder Ratenbegrenzungen führen zu einem Haltezustand mit dem zuletzt gültigen Schnappschuss und einem nicht-fatalen Fehlercode. Zeitzonen-Normalisierung gilt für Zeitstempel.
Industrie/Region & Lokalisierung: US-Marktkonventionen; USD-Preise; Tick-Größen-Handhabung; Cboe-Symbolformate; Einhaltung von Latency-Anforderungen und Börsenöffnungszeiten.
Annahmen & Ausschlüsse: Zugang zu einem konformen Marktdaten-Feed mit Tiefendaten wird vorausgesetzt. Ausschluss von UI-Semantik, Diagrammen und Orderausführung. Keine historische Charting jenseits von Tiefen-Schnappschüssen; Latenz hängt von Feed und Netzwerk ab.