Cboe Book Viewer

Doel en gebruikersintentie: Een gespecialiseerd gegevenshulpmiddel dat real-time of bijna real-time diepte van het orderboek toont voor op Cboe-genoteerde symbolen. Doelgebruikers zijn handelaren, marktdata-analisten, algoritme-ontwikkelaars en risicomanagers die snel inzicht nodig hebben in liquiditeit, prijspunten en potentiële uitvoeringsimpact. Het lost het probleem op van het interpreteren van ruwe feed-data door gestructureerde dieptedata en trends te presenteren voor weloverwogen beslissingen tijdens intraday-handel en optiestrategieën.
Kernlogica & functies: Vereist: real-time dieptedata-inname, symbolen/exchange selectie, configureerbare diepte (depth_level) en aggregated bid/ask-zijde. Uitgangen: genormaliseerde diepteweergave met beste_bid/best_ask, volumes per niveau en spread. Optioneel/advanced: historische dieptesnapshots, meerdere feeds, consensus vs feed-specifieke weergaven, export naar CSV/JSON en meldingen bij liquiditeitsverschuivingen.
Inputs & Outputs: Invoer: symbool (string), exchange (string, bijv. CBOE), depth_level (int, 1–50), data_feed (string), time_window_sec (int, optioneel). Uitgangen: order_book: object met bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread, en last_trade. Opmaak: prijzen met 2 decimalen, groottes als gehele getallen, volumes per niveau opgeteld.
Algoritmes & Berekeningen: Diepte berekenen door ruwe feed-niveaus te sommeren tot depth_level, bids sorteren op prijs aflopend en asks op prijs oplopend, spread en middenpunt berekenen. Bij ontbrekende data: gebruik van laatst bekende waarden. Geen voorspelling; enkel momentopname.
Fouten & Randgevallen: Ontbrekende verplichte inputs triggers foutmeldingen. depth_level buiten 1–50 wordt met waarschuwing beperkt. Feed-storingen of snelheidslimieten leiden tot een halt-toestand met laatste geldige momentopname en een niet-fatale foutcode. Tijdzone-normalisatie geldt voor tijdstempels.
Industrie/Regio & Lokalisatie: Amerikaanse marktconventies; USD-prijzen; tick-size-afhandeling; Cboe-symbolen; naleving van latentie-eisen en beursuren.
Aannames & Uitsluitingen: Uitgaan van toegang tot een conforme marktdata-feed met diepdedata. Uitsluiting UI, charting en orderuitvoering. Geen historische charting naast diepte-snapshots; latency afhankelijk van feed en netwerk.