Cboe Book Viewer

Propósito e intención del usuario: una herramienta de datos especializada que expone la profundidad del libro de órdenes en tiempo real o casi en tiempo real para símbolos listados en Cboe. Usuarios objetivo: traders, analistas de datos de mercado, desarrolladores de algoritmos y gerentes de riesgo que necesitan una visibilidad rápida de la liquidez, los niveles de precios y el impacto potencial de una ejecución. Resuelve el problema de interpretar flujos sin procesar presentando datos de profundidad estructurados y tendencias para decisiones informadas durante el trading intradía y estrategias de opciones.
Lógica central y características: Requisitos: ingestión de flujo de profundidad en tiempo real, selección de símbolo/intercambio, profundidad configurable (depth_level) y agregación de ambos lados (bid/ask). Salidas: vista de profundidad normalizada con mejor bid/ask, volúmenes agregados por nivel y spread. Opcional/avanzado: instantáneas históricas de profundidad, múltiples fuentes de flujo, vistas de consenso vs específicas del flujo, exportación a CSV/JSON y alertas sobre cambios de liquidez.
Entradas y salidas: Entradas: símbolo (cadena), intercambio (cadena, p. ej., CBOE), depth_level (entero, 1–50), data_feed (cadena), time_window_sec (entero, opcional). Salidas: order_book: objeto que contiene bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread y last_trade. Formato: precios con 2 decimales, tamaños enteros, volúmenes acumulados por nivel.
Algoritmos y cálculos: La profundidad se calcula agregando niveles brutos del feed hasta depth_level, ordenando bids de mayor a menor precio y asks de menor a mayor precio, y calculando spread y punto medio. Si faltan datos, se usan valores conocidos previos. Sin pronóstico; solo instantánea actual.
Errores y casos límite: Entradas obligatorias ausentes generan banderas de error explícitas. depth_level fuera de 1–50 se restringe con advertencia. Fallos de feed o límites de tasa provocan un estado de espera con la última instantánea válida y un código de error no fatal. La normalización de zonas horarias aplica a marcas de tiempo.
Industria/Región y Localización: Convenciones del mercado de EE. UU.; fijación de precios en USD; manejo de tamaños de tick; formatos de símbolo Cboe; cumplimiento de latencia y horarios de mercado.
Supuestos y Exclusiones: Se asume acceso a un feed de datos de mercado compatible con datos de profundidad. Excluye UI, gráficos y ejecución de órdenes. No hay charting histórico más allá de instantáneas de profundidad; la latencia depende del feed y de la red.