Cboe Book Viewer

Formålet og brugerens hensigt: Et specialiseret dataværktøj, der viser realtids- eller næsten realtids dybde i orderbogen for Cboe-listede symboler. Målgruppen er tradere, markedsdataanalytikere, algoritmeudviklere og risikostyrere, der har brug for hurtig indsigt i likviditet, prisniveauer og potentiel gennemføringspåvirkning. Det løser problemet med at fortolke rå feed-data ved at præsentere struktureret dybde og tendenser til velovervejede beslutninger under intradag-handel og optionsstrategier.
Kerne-logik & funktioner: Krav: realtidens dybdefeed-indsamling, symbol-/børsvalg, konfigurerbar dybde (depth_level) og aggregering af bud/tilbud-siden. Output: normaliseret dybdevistning med bedste bud/tilbud, aggregerede volumen pr. niveau og spread. Valgfrit/Avanceret: historiske dybdetabeller, flere feeds, konsensus vs. feed-specifikke visninger, eksport til CSV/JSON og advarsler om likviditetsændringer.
Inddata & Uddata: Inddata: symbol (string), børs (string, f.eks. CBOE), depth_level (int, 1–50), data_feed (string), time_window_sec (int, valgfrit). Uddata: order_book: objekt med bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread, og last_trade. Formatering: priser til 2 decimaler, størrelser som heltal, volumen pr. niveau akkumulert.
Algoritmer & Beregninger: Dybden beregnes ved at aggregere råfeeds-niveauer til depth_level, sortere bids i faldende pris og asks i stigende pris, beregne spread og midtpunkt. Ved manglende data bruges sidst kendte værdier. Ingen forudsigelser; kun nuværende snapshot.
Fejl & Kanttilfælde: Manglende påkrævede inputs (symbol, børs) giver eksplicitte fejlflag. depth_level uden for 1–50 afgrænses med advarsel. Feed-afbrydelser eller hastighedsbegrænsninger fører til en afventemodus med sidste gyldige snapshot og en ikke-fatale fejl-kode. Tidszones-normalisering gælder for tidsstempler.
Industri/Region & Lokalisering: Amerikanske markeds-konventioner; USD-priser; tick-størrelseshåndtering; Cboe-symbolformater; overholdelse af latenstid og børsens åbningstider.
Antagelser & Undtagelser: Forudsætter adgang til en overensstemmende markedsdatastream med dybdata. Udeluk UI, diagrammer og ordreudstedelse. Ingen historisk charting ud over depth-snapshots; latenstiden afhænger af feed og netværk.