Cboe Book Viewer

Formål og brukerverdi: Et spesialisert dataverktøy som viser sanntids- eller nært sanntidsdybde i ordreboken for Cboe-noterte symboler. Målgruppen inkluderer tradere, markedsdatagranskere, algoritmeutviklere og risikostyrere som trenger rask innsikt i likviditet, prisnivåer og potensiell gjennomføringspåvirkning. Det løser problemet med å tolke rå feed-data ved å presentere strukturert dybde og trender for velinformerte beslutninger under intradag-handel og opsjonsstrategier.
Kjerne-logikk og funksjoner: Krav: innhenting av sanntidsdybdefeed, symbol-/børsvalg, konfigurerbar dybde (depth_level) og aggregering av bud/tilbud-siden. Output: normalisert dybdevistning med beste bud/tilbud, aggregerte volumer pr. nivå og spread. Valgfritt/avansert: historiske dybdetilstander, flere feeds, konsensus vs fløds-spesifikke visninger, eksport til CSV/JSON og varsler om likviditetsendringer.
Inndata og utdata: Inndata: symbol (string), børs (string, f.eks. CBOE), depth_level (int, 1–50), data_feed (string), time_window_sec (int, valgfritt). Utdata: order_book: objekt med bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread, og last_trade. Formatering: priser til 2 desimaler, størrelser som heltall, volumer per nivå akkumulert.
Algoritmer og beregninger: Dybdens beregning skjer ved å aggregere rå feed-nivåer opp til depth_level, sortere bids i synkende pris og asks i stigende pris, beregne spread og midtpunkt. Ved manglende data brukes sist kjente verdier. Ingen prognose; kun øyeblikksbilde.
Feil & kanttilfeller: Manglende obligatoriske inputs (symbol, børs) gir eksplisitte feil. depth_level utenfor 1–50 begrenses med advarsel. Feed-avbrudd eller hastighetsbegrensninger fører til en hold-tilstand med siste gyldige øyeblikksbilde og en ikke-fatale feilkode. Tidsone-normalisering gjelder for tidsstempler.
Bransje/Region & Lokalisering: Amerikanske markeds-konvensjoner; USD-prising; tick-size-håndtering; Cboe-symboletformater; overholdelse av latenskrav og børsens åpningstider.
Antagelser & Unntak: Forutsetter tilgang til en samsvarende markedsdatastream med dybde-data. Uten UI, diagrammer og ordreutførelse. Ingen historisk charting utover dybdepunkter; latenstid avhenger av feed og nettverk.