Cboe Book Viewer

Objectif et intention de l’utilisateur : un outil de données spécialisé qui expose la profondeur du carnet d’ordres en temps réel ou quasi réel pour les symboles cotés sur Cboe. Utilisateurs cibles : traders, analystes de données de marché, développeurs d’algorithmes et responsables des risques qui ont besoin d’une visibilité rapide sur la liquidité, les niveaux de prix et l’impact potentiel des exécutions. Il résout le problème d’interprétation des flux bruts en présentant des données de profondeur structurées et des tendances pour des décisions éclairées lors du trading intrajournalier et des stratégies d’options.
Logique centrale et fonctionnalités : Requis : ingestion en temps réel du flux de profondeur, sélection symbole/Bourse, profondeur configurable (depth_level) et agrégation des côtés bid/ask. Sorties : vue de profondeur normalisée avec le meilleur bid/ask, volumes agrégés par niveau et spread. Avancé : instantanés historiques de profondeur, plusieurs sources de flux, vues consensus vs spécifiques au flux, export CSV/JSON et alertes sur les changements de liquidité.
Entrées et sorties : Entrées : symbole (chaîne), bourse (chaîne, ex. CBOE), depth_level (entier, 1–50), data_feed (chaîne), time_window_sec (entier, optionnel). Sorties : carnet_d_ordres: objet contenant bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread et last_trade. Formatage : prix à 2 décimales, tailles entières, volumes par niveau cumulés.
Algorithmes et calculs : La profondeur est calculée en agrégeant les niveaux bruts du flux jusqu’au depth_level demandé, tri des bids par prix décroissant et des asks par prix croissant, calcul du spread et du point médian. En cas de données manquantes, on réutilise les valeurs les plus récentes. Pas de prévision ; uniquement un instantané courant.
Erreurs et cas limites : les entrées obligatoires manquantes déclenchent des drapeaux d’erreur explicites. depth_level en dehors de la plage 1–50 est plafonné avec un avertissement. Pannes de flux ou limites de débit entraînent un état de maintien avec le dernier instantané valide et un code d’erreur non fatal. La normalisation des fuseaux horaires s’applique aux horodatages.
Industrie/Région et localisation : Conventions du marché américain; tarification en USD; gestion des tick sizes; formats de symboles Cboe; respect des exigences de latence et des heures de marché.
Hypothèses et exclusions : accès à un flux de données de marché conforme avec données de profondeur supposé. Exclut les aspects UI, les graphiques et l’exécution d’ordres. Pas de charting historique au-delà des instantanés de profondeur; la latence dépend du flux et du réseau.