Cboe Book Viewer

Scopo e intento dell’utente: uno strumento dati specializzato che espone la profondità dell’ordine libro in tempo reale o quasi tempo reale per i simboli quotati su Cboe. Utenti target: trader, analisti di dati di mercato, sviluppatori di algoritmi e responsabili del rischio che necessitano di una rapida visibilità sulla liquidità, sui livelli di prezzo e sull’impatto potenziale dell’esecuzione. Risolve il problema di interpretare flussi grezzi fornendo dati di profondità strutturati e tendenze per decisioni informate durante trading intraday e strategie di opzioni.
Logica centrale e caratteristiche: Obbligatorio: ingestione in tempo reale del feed di profondità, selezione simbolo/borsa, profondità configurabile (depth_level) e aggregazione lato bid/ask. Output: vista di profondità normalizzata con best_bid/best_ask, volumi aggregati per livello e spread. Opzionale/Avanzato: istantanee di profondità storiche, più feed, viste consenso vs feed-specifiche, esportazione CSV/JSON, avvisi su cambiamenti di liquidità.
Ingressi e uscite: Ingressi: simbolo (string), borsa (string, es. CBOE), depth_level (int, 1–50), data_feed (string), time_window_sec (int, opzionale). Uscite: order_book: oggetto contenente bids[ {price, size} ], asks[ {price, size} ], best_bid, best_ask, spread, e last_trade. Formattazione: prezzi a 2 decimali, size interi, volumi per livello sommati.
Algoritmi e calcoli: la profondità è calcolata aggregando livelli di feed grezzi fino a depth_level, ordinando le bids in ordine decrescente e le asks in ordine crescente, calcolando spread e punto medio. In caso di dati mancanti, si utilizzano gli ultimi valori noti. Nessuna previsione; solo istantanea corrente.
Errori e casi limite: input obbligatori mancanti generano flag di errore espliciti. depth_level fuori dall’intervallo 1–50 è limitato con avviso. interruzioni del feed o limitazioni di velocità producono uno stato di pausa con l’ultima istantanea valida e un codice di errore non fatale. Normalizzazione del fuso orario applicata ai timestamp.