RL Trading Web Tool

Objectif et portée : permettre une évaluation reproductible des politiques de trading basées sur l'apprentissage par renforcement dans un environnement de backtesting contrôlé. Il accepte des données de marché, une interface de politique et des paramètres de backtest pour produire des métriques de performance et de risque à comparer. L'outil s'adresse aux chercheurs quantitatifs, aux gestionnaires de portefeuille et aux développeurs d'algorithmes qui nécessitent des journaux d'expérimentation traçables et des sorties standardisées.
La logique centrale simule l'évolution des prix, applique les actions de l'agent et prend en compte les coûts et les contraintes d'exécution. Les sorties incluent l'exposition par actif, les courbes d'équité et des statistiques récapitulatives adaptées aux cahiers de recherche et aux pipelines ML.
Les utilisateurs peuvent effectuer des balayages de paramètres, comparer des variantes de politiques et évaluer la robustesse à travers des seeds et des régimes de marché. Le cadre met l'accent sur la reproductibilité déterministe lorsque les seeds et les données sont fixes, tout en permettant une évaluation stochastique pour des analyses de robustesse.
La valeur unique réside dans une pipeline d'évaluation centrée RL avec des résultats structurés et exportables et des contrôles explicites d'affinage de récompense qui s'alignent sur les flux de travail de recherche courants. Il prend en charge plusieurs configurations de backtest, des contrôles de qualité des données et des rapports normalisés pour des résultats propres à la publication.