RL Trading Web Tool

Formålet er at muliggøre reproducerbar evaluering af handelsregimer baseret på forstærkningsindlæring i et kontrolleret backtesting-miljø. Det accepterer markedsdata, en politikgrænseflade og backtest-indstillinger for at producere præstations- og risikomålinger til sammenligning. Værktøjet henvender sig til kvantitative forskere, porteføljeansvarlige og algoritmeudviklere, der kræver auditable eksperimentlogs og standardiserede outputs.
Kerne-logikken simulerer prisudvikling, anvender agent-handlinger og tager højde for omkostninger og gennemførelsesbegrænsninger. Output omfatter eksponering per aktiv, equity-kurver og sammendragsstatistikker egnet til forskningsnotebooks og ML-pipelines.
Brugere kan foretage parameter-sweeps, sammenligne policy-varianter og vurdere robusthed på tværs af seeds og markedsregimer. Frameworket vægter deterministisk reproducerbarhed, når seeds og data er fastlagt, mens det også tillader stokastisk evaluering for robusthedsanalyser.
Uniquk værdi ligger i en RL-centreret evaluerings-pipeline med strukturerede, eksportérbare resultater og eksplicit reward-formning kontroller, der passer til gængse forskningsworkflows. Det understøtter flere backtest-konfigurationer, datakvalitetskontroller og standardiseret rapportering for publikation-klare resultater.