RL Trading Web Tool

Propósito y alcance para habilitar una evaluación reproducible de políticas de trading basadas en aprendizaje por refuerzo dentro de un entorno de backtesting controlado. Acepta datos de mercado, una interfaz de políticas y configuraciones de backtest para producir métricas de rendimiento y riesgo para comparaciones. La herramienta está dirigida a investigadores cuantitativos, gestores de carteras y desarrolladores de algoritmos que requieren registros de experimentos auditable y salidas estandarizadas.
La lógica principal simula la evolución de precios, aplica acciones del agente y tiene en cuenta costos y restricciones de ejecución. Las salidas incluyen exposición por activo, curvas de capital y estadísticas resumidas adecuadas para cuadernos de investigación y pipelines ML.
Los usuarios pueden realizar recorridos de parámetros, comparar variantes de políticas y evaluar la robustez a través de semillas y regímenes de mercado. El marco enfatiza la reproducibilidad determinista cuando las semillas y los datos están fijos, permitiendo también evaluación estocástica para análisis de robustez.
El valor único reside en una cadena de evaluación centrada en RL con resultados estructurados y exportables y controles explícitos de conformación de recompensa que se alinean con flujos de trabajo de investigación comunes. Admite múltiples configuraciones de backtest, controles de calidad de datos y generación de informes estandarizada para resultados listos para publicación.