PD-rekenaar

PD-rekenaar biedt een deterministische methode om verwachte kredietverliezen te schatten op basis van potentiële uitval van kredietnemers. Het accepteert kernparameters — PD, EAD en LGD — en levert een EL-waarde op die risicoanalyse en portfoliobewaking ondersteunt. Het hulpmiddel ondersteunt horizon-gebaseerde berekeningen, waarbij PD voor meerjarige risico’s wordt aangepast of berekeningen beperkt kunnen worden tot één periode. Zo kunnen risico-teams potentiële verliezen kwantificeren onder gegeven scenario’s en portefeuilles of underwriting-strategieën vergelijken. De kernwaarde ligt in transparante, auditable wiskunde en eenvoudige resultaten die dashboards en rapporten kunnen voeden. Wiskundig geldt EL = PD × LGD × EAD. Wanneer een horizon wordt opgegeven, wordt PD_horizon = 1 − (1 − PD)^horizon gebruikt om multi-periode risico te schatten. Als horizon ontbreekt, gaat men uit van een 1-jaars PD. Voorbeeld: PD=0,02, EAD=1.000.000, LGD=0,6 levert EL=12.000 op. Het hulpmiddel kan ook componentbijdragen tonen om gevoeligheidsanalyse te ondersteunen, bijvoorbeeld welke component (EAD of LGD) de verliesimpact bij vast PD het meest beïnvloedt. Doelgroepen zijn risicomanagers, kredietcommissies, kredietverstrekkers, fintech-productteams en auditors die transparante, auditable berekeningen nodig hebben.