Calcul PD

Le Calcul PD offre une méthode déterministe pour estimer les pertes de crédit attendues liées à d’éventuels défauts d’emprunteurs. Il accepte les entrées clés — PD, EAD et LGD — et produit une estimation de perte attendue (EL) utile pour l’évaluation du risque et le suivi du portefeuille. L’outil prend en charge des calculs fondés sur l’horizon, en ajustant le PD pour les risques sur plusieurs années ou en limitant les calculs à une période unique. Cela permet aux équipes de risque de quantifier les pertes potentielles sous des scénarios donnés et de comparer portefeuilles ou stratégies de souscription. La valeur réside dans des mathématiques transparentes et auditées et des résultats simples, idéaux pour les tableaux de bord et les rapports. Formellement, EL = PD × LGD × EAD. Si un horizon est renseigné, PD_horizon = 1 − (1 − PD)^horizon est utilisé pour estimer le risque multi-période. Sans horizon, on suppose PD sur 1 an. Exemple : PD=0,02, EAD=1 000 000, LGD=0,6 donne EL=12 000. L’outil peut aussi afficher les contributions par composante pour l’analyse de sensibilité, par exemple sur quelle composante (EAD ou LGD) le perte évolue le plus pour un PD donné. Les utilisateurs visés incluent les responsables des risques, les comités de crédit, les prêteurs, les équipes produit FinTech et les auditeurs qui nécessitent des calculs transparents et audités. La valeur différenciatrice réside dans des résultats déterministes avec validation intégrée, logique d’horizon et sorties exportables destinées au suivi EL au niveau portefeuille et au reporting réglementaire.